Lehrgangsinhalte

Um den „Certified Financial Engineer“ zu erlangen, ist im Rahmen des Wegs Professional Excellence eine Case Study und im Rahmen des Wegs Academic Excellence eine Case Study sowie entweder eine mündliche oder eine schriftliche Prüfung aus den folgenden Themenbereich zu bearbeiten:

  • Financial Engineering mit Optionen und Futures
    • Pricing von Futures
    • Binomialmodell, Black Scholes sowie Black Scholes Merton-Modell
    • Greeks
    • Grundstrategien
    • Bullishe, bearishe und neutrale Optionsstrategien
    • Situative Anwendung diverser Strategien
       
  • Financial Engineering im Risikomanagement
    • Schiefe und Wölbung
    • Gleitende Volatilität
    • EWMA-, ARCH-, GARCH-Modelle
    • Value at Risk und Conditional Value at Risk
    • Extremwerttheorie
    • Historische Simulation und Monte Carlo Simulation
       
  • Financial Engineering im Corporate Finance
    • Professionelle Unternehmensbewertung auf vollkommenen Kapitalmärkten
    • Identische Unternehmenswerte mit dem WACC-, Total-Cashflow-, APV- und Equity-Ansatz
    • Professionelle Unternehmensbewertung auf unvollkommenen Kapitalmärkten
    • Modellierung von Risiken im Businessplan
    • Simulationsbasierte Unternehmensbewertung
    • Simulationsbasierte Multiplikatoren