Schwerpunkte des Certified Financial Engineer

Bulle und Bär

Beim Certified Financial Engineer Programm handelt es sich um ein Selbststudium mit der Möglichkeit, separat einzelne Präsenzveranstaltungen ergänzend zu buchen. Folgende Schwerpunkte (Punkte gelten als Oberbegriffe) werden beim Certified Financial Engineer abgedeckt:

  • Methodische Grundlagen des Financial Engineering 
  • Was ist ein Termingeschäft? 
  • Wie funktioniert eine Terminbörse? 
  • Derivate Instrumente 

    • Börsengelistete Derivate (Optionen, Futures) 
    • OTC Derivate 
    • Exotische Derivate 

  • Finanzmathematik 

    • Grundlagen der Finanzmathematik 
    • Herleitung und Darstellung von Bewertungsmodellen 
    • Quantitative Beurteilung von Derivaten 
    • Modellieren von Risiko- und Preismodellen 
    • Numerische Verfahren 
    • Wahscheinlicheitstheorie 
    • Stochastische Modelle 

  • Bewertung und Preisbildung 

    • Black Scholes Modell inkl. Erweiterungen 
    • Binomialmodell (CRR) 
    • Simulationsbasierte Bewertungsmethoden (Monte Carlo Simulation und Numerische Verfahren etc.) 

  • Strategien mit Derivaten 

    • Grundstrategien, Erweiterungsstrategien, Strategien für jede Marktlage 
    • Positionsmanagement von Wealth Management Portfolios, Institutionelle Portfolios, Aufbau von Tailor Made Solutions 
    • Einsatz von Derivaten in Finance und im Banking 

  • Handelsstrategien 

    • Umsetzung in der Praxis 
    • Bewertung hinsichtlich Chancen und Risiken 

  • Financial Engineering Produkte 

    • Rechtlicher Aufbau einer Emission etc. 
    • Aufbau, Bewertung und Umsetzung von Produkten 
    • Instrumente, welche verwendet werden und deren Kombinationen
    • Neue Produkte im Financial Engineering darstellen, strukturieren, modellieren und bewerten 

  • Risikocontrolling und Margining 
  • Devisentermingeschäfte, Warentermingeschäfte 
  • Strukturierte Derivate 

    • Swaps, Swaptions, FRA 
    • Caps, Floors, Collar 
    • Kreditderivate, Wetterderivate, Versicherungsderivate 
    • Komplexe Strukturen konzipieren und bewerten 
    • Exotische Derivate 
    • Komplexe Kombinationen

  • Ethik im Financial Engineering
  • Umsetzung und Einsatz von Derivaten zur Konstruktion von Anlage und Kreditprodukten
  • Technische Verfahren und Programme im Financial Engineering
    • VBA/Excel
    • Matlab
    • etc.